PhD and Honours
- 2025-now Mr Yuxuan Lu – PhD Thesis (co-supervision with A/Prof Yang Shen and A/Prof Jonathan Ziveyi)
- 2024-now Mr Samuel Harishan Thirurajah – PhD Thesis (co-supervision with A/Prof Yang Shen and A/Prof Jonathan Ziveyi)
- 2016-2020 Dr Xiao Xu – PhD Thesis (co-supervision with Prof. Michael Sherris and A/Prof Jonathan Ziveyi): “Variable Annuities with embedded Guaranteed Minimum Benefits: Valuation, Hedging and Reserving” (now Senior Lecturer at UNSW Sydney)
- 2015-2017 Dr Mengyi Xu – PhD Thesis (co-supervision with Prof. Michael Sherris and Dr. Adam Shao): “Housing and retirement saving” (now Assistant Professor at Purdue University)
- 2016 Mr Oliver Wood – Honours – First Class Honours – University Medal (co-supervision with Dr. Jonathan Ziveyi): “Pricing and Hedging Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits under a General Levy Framework with the COS Method”
Msc and Bsc Thesis
2024-2025
ULB – MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
- Jean-David FRIGO: « Machine learning approach to compute the SCR with GMDB and GMAB Variable Annuities guarantee »
- Diego MARTEAUX: « Impact de la norme IFRS 17 sur la comptabilité des passifs en assurance vie : étude de cas chez AG Insurance »
- Zora MARTIN: « Durabilité et incitations financières dans l’optimisation de portefeuille d’un assureur vie »
- Rayane MOUI-LAHCENE: « Projection de la mortalité en fonction du climat : une approche intégrant les effets différés de la température et des particules fines »
- Joachim PETIT: « Tarification en assurance à l’aide de modèles multi-états : Approche théorique, Estimation des paramètres et Applications numériques »
2023-2024
Maya MOURAT: « Synergy between IFRS 17 and Solvency II »
ULB – MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
- Maya MOURAT: « Synergy between IFRS 17 and Solvency II »
- Serdar TÜRKÖZ: « Analyse de la liquidité et de l’équité actuarielle du régime de retraite en Belgique : implications pour les classes socio-économiques »
2022-2023
ULB – MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
- Indira VOLCY: « Étude de la durabilité des systèmes de pension par répartition: prestations définies, comptes notionnels et à points »
2021-2022
ULB – MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
- Charlotte DEBRUE: « Modèle multi-états en assurance incapacité-invalidité avec une approche de modèles linéaires généralisés sur le produit ACCRI de AG Insurance »
- Kevin JENNEQUIN: « Discussions de modèles de pension légale pour le cas de la Belgique «
- Yasemin KOROGLU: « Hypothèses actuarielles sous la norme IAS19 »
- Thomas LEMAIRE: « Etude de l’impact des catégories socio-économiques sur la mortalité dans un contexte actuariel »
- Céline VU: « Modèles d’inflation et impact sur l’actif et le passif actuariel »
2020-2021
ULB – MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
- Imane DAHRI: « Révision méthodologique de la réserve décès. Branche 23 fonds fermés »
- Camille DELBROUCK: « Étude de la surmortalité due à une épidémie via méthode dédiée, dans un contexte actuariel » Published version
- Geraldine KAGOU GUEMENY: « La surmortalité due à la pandemie COVID-19 et le financement des pensions : Cas de la Belgique »
- Claire OMOKOLO NDOUMOU: « Valorisation des Fonds de Pension sous IORP 2 »
- Mats SAUDEMONT: « Comparaison de certains aspects des normes IFRS 4 et IFRS 17 sur base d’exemples en assurance vie »
- Natasha SCHEIRLINCKX: « Modèle actuariel multi-état de santé : le cas de l’alcoolisme »
- Khadouj ZAOUI: « Application de la norme IFRS17 en Assurance Vie »
RUG – MSc Econometrics, Operations Research & Actuarial Studies/EORAS (Actuarial Studies)
- Jos Hablous: « The Dutch Pension System Reform: an ALM study to investigate the transition paths to the new pension system »
2019-2020
ULB – MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
- Salima DEHBI: « Stratégies de souscription en réassurance : Le long terme est-il toujours possible ? Système de compensation pluriannuel en réassurance »
- Leprince DONGMO NANDA: « Tarification actuarielle ou financière, cas d’un contrat en unité de compte avec garantie minimum en cas de décès »
- Mamoudou KANE: « Le profit testing en assurance-vie et la construction d’une table de mortalité stochastique relatives à la Belgique »
- Noemie VICO: « L’implémentation des normes IORP 2 dans les institutions de retraites professionnelles. »
- Nicolas WEILER: « Longevity Risk: Modeling, Valuation and Hedging »
RUG – MSc Econometrics, Operations Research & Actuarial Studies/EORAS (Actuarial Studies)
- Brian Möllenkamp: « Pricing and Hedge Effectiveness of Longevity-Linked Securities »
2018-2019
RUG – MSc Econometrics, Operations Research & Actuarial Studies/EORAS (Actuarial Studies)
- Sophie de Mol van Otterloo: « A Multi-state Actuarial Framework for Smoothing and Forecasting Sick Leave Probabilities: A prediction of the financial impact of implementing the Generation Pact » – published version
- Geert Zittersteyn: « Common factor cause–specific mortality model: an extension to a prominent dutch mortality model » – published version
RUG – BSc Econometrics and Operations Research/EOR
- Stijn Hoeksma: « Risk measure analyses for Variable Annuity riders »
- Arend Jansen: « Modeling mortality rates by age, year and educational attainment »
- Ellen Mersmann: « Capital requirements for retirement income products: variable annuities versus lifetime annuities »
- Max Posthumus: « A multi–population extension of the CBD model »
- Sander de Vries: « The impact of the EU Gender Directive on solvency requirements for life insurers »