TEACHING
At Université Libre de Bruxelles (Belgium):
- 2023-2024: Undergraduate – BA3 INFO, BA2 PHAR: MATHF315 – Probabilités et statistiques
- 2023-2024: Undergraduate – BA2 BIOL: MATHF116 – Mathématiques 2
- 2020-2024: Graduate – MA-ACTU: ACTUF405 – Financement des Pensions (formerly STATF429)
- 2019-2022, 2023-2024: Graduate – MA-ACTU: ACTUF502 – Assurance vie II
- 2019-2024: Graduate – MA-ECOE, MA-STAT: STATF407 – Stochastic Models
Old courses
- 2022-2023: Undergraduate – BA3 GEOG, GEOL, INFO, IRBI: MATHF315 – Probabilités et statistiques
- 2019-2021: Undergraduate – BA1 PHAR: MATHF113 – Mathématiques
- 2019-2020: Graduate – MA-ACTU: ACTUF501 – Stages
At University of Groningen (The Netherlands):
- 2018-2020: Undergraduate – BSc Econometrics and Operations Research/EOR: EBB073A05: Matrices, Graphs & Convexity
- 2018-2019: Undergraduate – BSc Econometrics and Operations Research/EOR: EBB827A05: Introduction to Actuarial Science (part of CT5 Life contingencies)
- 2018-2019: Undergraduate – BSc Econometrics and Operations Research/EOR: EBB863A05: Risk Insurance (part of CT6 Statistical Methods)
At UNSW Sydney (Australia):
- 2017 S1 & 2018 S1: Undergraduate – Bachelor of Actuarial Studies: ACTL2131 Probability and Mathematical Statistics (CT3 Probability and Mathematical Statistics) [using « lectorial » (mix of lectures and tutorials run by a lecturer)]
At Université catholique de Louvain (Belgium) – as a TA:
- 2012-2015: Graduate – Master in Actuarial Sciences: LACTU2020 Mathematique de l’intérêt (CT1 Financial Mathematics)
- 2012-2014: Graduate – Master in Actuarial Sciences: LACTU2040 Financement des pensions (ST4 Pensions and other Benefits)
SUPERVISION (PhD, and Honours)
- 2020 Ms Xiao Xu – PhD Thesis (co-supervision with Prof. Michael Sherris and Dr. Jonathan Ziveyi): “Variable Annuities with embedded Guaranteed Minimum Benefits: Valuation, Hedging and Reserving”
- 2017 Dr Mengyi Xu – PhD Thesis (co-supervision with Prof. Michael Sherris and Dr. Adam Shao): “Housing and retirement saving”
- 2016 Mr Oliver Wood – Honours – First Class Honours – University Medal (co-supervision with Dr. Jonathan Ziveyi): “Pricing and Hedging Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits under a General Levy Framework with the COS Method”
SUPERVISION (Msc, Bsc)
2022-2023
ULB – MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
- Indira VOLCY: « Étude de la durabilité des systèmes de pension par répartition: prestations définies, comptes notionnels et à points »
2021-2022
ULB – MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
- Charlotte DEBRUE: « Modèle multi-états en assurance incapacité-invalidité avec une approche de modèles linéaires généralisés sur le produit ACCRI de AG Insurance »
- Kevin JENNEQUIN: « Discussions de modèles de pension légale pour le cas de la Belgique «
- Yasemin KOROGLU: « Hypothèses actuarielles sous la norme IAS19 »
- Thomas LEMAIRE: « Etude de l’impact des catégories socio-économiques sur la mortalité dans un contexte actuariel »
- Céline VU: « Modèles d’inflation et impact sur l’actif et le passif actuariel »
2020-2021
ULB – MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
- Imane DAHRI: « Révision méthodologique de la réserve décès. Branche 23 fonds fermés »
- Camille DELBROUCK: « Étude de la surmortalité due à une épidémie via méthode dédiée, dans un contexte actuariel » Published version
- Geraldine KAGOU GUEMENY: « La surmortalité due à la pandemie COVID-19 et le financement des pensions : Cas de la Belgique »
- Claire OMOKOLO NDOUMOU: « Valorisation des Fonds de Pension sous IORP 2 »
- Mats SAUDEMONT: « Comparaison de certains aspects des normes IFRS 4 et IFRS 17 sur base d’exemples en assurance vie »
- Natasha SCHEIRLINCKX: « Modèle actuariel multi-état de santé : le cas de l’alcoolisme »
- Khadouj ZAOUI: « Application de la norme IFRS17 en Assurance Vie »
RUG – MSc Econometrics, Operations Research & Actuarial Studies/EORAS (Actuarial Studies)
- Jos Hablous: « The Dutch Pension System Reform: an ALM study to investigate the transition paths to the new pension system »
2019-2020
ULB – MA-ACTU Master en Sciences Actuarielles
- Salima DEHBI: « Stratégies de souscription en réassurance : Le long terme est-il toujours possible ? Système de compensation pluriannuel en réassurance »
- Leprince DONGMO NANDA: « Tarification actuarielle ou financière, cas d’un contrat en unité de compte avec garantie minimum en cas de décès »
- Mamoudou KANE: « Le profit testing en assurance-vie et la construction d’une table de mortalité stochastique relatives à la Belgique »
- Noemie VICO: « L’implémentation des normes IORP 2 dans les institutions de retraites professionnelles. »
- Nicolas WEILER: « Longevity Risk: Modeling, Valuation and Hedging »
RUG – MSc Econometrics, Operations Research & Actuarial Studies/EORAS (Actuarial Studies)
- Brian Möllenkamp: « Pricing and Hedge Effectiveness of Longevity-Linked Securities »
2018-2019
RUG – MSc Econometrics, Operations Research & Actuarial Studies/EORAS (Actuarial Studies)
- Sophie de Mol van Otterloo: « A Multi-state Actuarial Framework for Smoothing and Forecasting Sick Leave Probabilities: A prediction of the financial impact of implementing the Generation Pact » – published version
- Geert Zittersteyn: « Common factor cause–specific mortality model: an extension to a prominent dutch mortality model » – published version
RUG – BSc Econometrics and Operations Research/EOR
- Stijn Hoeksma: « Risk measure analyses for Variable Annuity riders »
- Arend Jansen: « Modeling mortality rates by age, year and educational attainment »
- Ellen Mersmann: « Capital requirements for retirement income products: variable annuities versus lifetime annuities »
- Max Posthumus: « A multi–population extension of the CBD model »
- Sander de Vries: « The impact of the EU Gender Directive on solvency requirements for life insurers »